L’Inde envisage de rétablir le règlement au VWAP pour les expirations hebdomadaires d’options sur Nifty et Sensex
Résumé du marché par IA
La SEBI a signalé un réexamen à court terme du règlement des dérivés en Inde après des retours indiquant que le système d'enchères de clôture (CAS) peut fausser les prix au comptant et accroître les divergences spot-dérivés les jours d'échéance. Un document de consultation pourrait proposer de revenir, pour le règlement des options hebdomadaires Nifty/Sensex, à une VWAP sur 15–30 minutes et d'utiliser un hybride VWAP+CAS pour les F&O actions mensuels. Ce changement pourrait réduire les dislocations les jours d'échéance et améliorer la couverture ainsi que le suivi de l'indice.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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● neutre
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Le régulateur indien prévoit de publier un document de consultation afin de recueillir des avis sur le mécanisme de règlement des options Nifty et Sensex à expiration hebdomadaire, avec la possibilité de rétablir l’ancien modèle fondé sur le prix moyen pondéré par les volumes (VWAP). Pour les contrats à expiration mensuelle sur actions (futures et options), une formule combinant VWAP et prix issus de l’enchère de clôture (CAS) pourrait être retenue. Avant l’introduction du CAS le 3 août, les dérivés sur actions et indices étaient réglés sur le VWAP des 30 dernières minutes de cotation.
