SEBI revisará la liquidación de derivados y valora recuperar el VWAP en vencimientos semanales y mensuales
Resumen del mercado generado por IA
SEBI señaló una revisión a corto plazo de la liquidación de derivados de la India tras los comentarios de que el sistema de subasta de cierre (CAS) puede distorsionar los precios al contado y ampliar las divergencias entre spot y derivados en los días de vencimiento. Un documento de consulta podría proponer volver a la liquidación semanal de opciones Nifty/Sensex a un VWAP de 15–30 minutos y utilizar un híbrido VWAP+CAS para el F&O mensual de acciones. El cambio podría reducir las dislocaciones en el día de vencimiento y mejorar la cobertura y el seguimiento de índices.
Nivel de impacto
● Media
Activos afectados
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● Neutral
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El regulador indio planea publicar un documento de consulta para recabar opiniones sobre cómo liquidar las opciones semanales con vencimiento en Nifty y Sensex. Entre las alternativas que baraja figura volver al antiguo mecanismo de precio medio ponderado por volumen (VWAP) en días de vencimiento. Para los futuros y opciones sobre acciones con vencimiento mensual, también se contempla una liquidación que combine el VWAP con el precio resultante de la subasta de cierre (CAS). Antes de que el 3 de agosto se implantara el CAS, los derivados sobre acciones e índices se liquidaban con el VWAP de los últimos 30 minutos de negociación.
