SEBI перегляне CAS і може повернути VWAP для опціонів Nifty та Sensex у дні експірації
Ринкове зведення ШІ
SEBI сигналізувала про найближчим часом перегляд розрахунків за деривативами в Індії після відгуків, що система закривального аукціону (CAS) може спотворювати ціни на спотовому ринку та розширювати розбіжності між спотовим ринком і деривативами в дні експірації. Консультаційний документ може запропонувати повернення розрахунків за тижневими опціонами Nifty/Sensex до VWAP за 15–30 хвилин і використання гібриду VWAP+CAS для місячних stock F&O. Зміна може зменшити дислокації в дні експірації та поліпшити хеджування й відстеження індексу.
Рівень впливу
● Середній
Активи, яких стосується
NCSINIFTY52USD/USDT-0.46%
Інсайт ШІ · NCSINIFTY52USD/USDTІнсайт ШІ
● Нейтральний
Торгувати
⚠️ Інсайти, згенеровані ШІ, ґрунтуються на новинних матеріалах і надаються виключно з інформаційною метою. Вони не є інвестиційною порадою та не відображають поглядів BingX. Інвестування пов’язане з ризиком. Будь ласка, торгуйте відповідально.
Індійський регулятор ринку капіталу планує випустити консультаційний документ щодо механізму розрахунків за щотижневими опціонами Nifty та Sensex і може повернути попередню модель VWAP. Для щомісячних ф’ючерсів та опціонів на окремі акції розглядається змішаний підхід із використанням VWAP і цін, сформованих у рамках CAS. До запровадження 3 August механізму CAS акційні та індексні деривативи розраховувалися за VWAP за останні 30 хвилин торгів.
